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互联网金融数据
演示内容请参见FinGPT
免责声明：我们根据MIT教育许可证的规定共享代码以供学术研究之用。此处不构成任何金融建议，亦非交易真实资金的推荐。在交易或投资之前请使用常识并首先咨询专业人士。
Ⅰ. 架构
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整个项目由4个部分组成：
第一部分是数据源，在这里，我们从互联网上收集历史和流媒体数据。
接下来，我们将数据推送到数据工程部分，在这里我们会对数据进行清洗，标记化处理和提示工程。
然后，数据被推送到大语言模型（LLMs）。在这里，我们可以以不同的方式使用LLMs。我们不仅可以使用收集到的数据来训练我们自己的轻量级微调模型，还可以使用这些数据和训练好的模型或LLM API来支持我们的应用程序。
最后一部分将是应用程序部分，我们可以使用数据和LLMs来制作许多有趣的应用程序。
Ⅱ. 数据源
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由于空间限制，我们只展示了其中一部分。
新闻
平台 数据类型 相关市场 指定公司 时间范围 数据源类型 限制条件 文档数量(万) 支持情况
雅虎 金融新闻 美国股票 √ 时间范围 官方 N/A 1,500+ √
路透社 金融新闻 美国股票 × 时间范围 官方 N/A 1,500+ √
新浪 金融新闻 中国股票 × 时间范围 官方 N/A 2,000+ √
东方财富 金融新闻 中国股票 √ 时间范围 官方 N/A 1,000+ √
第一财经 金融新闻 中国股票 √ 时间范围 官方 N/A 500+ 即将
央视 政府新闻 中国股票 × 时间范围 第三方 N/A 4 √
美国主流媒体 金融新闻 美国股票 √ 时间范围 第三方 账户 (免费) 3,200+ √
中国主流媒体 金融新闻 中国股票 × 时间范围 第三方 ￥500/年 3000+ √
FinGPT可能比Bloomberg的文档数目更少，但我们在同一个数量级上。
社交媒体
平台 数据类型 相关市场 指定公司 范围类型 来源类型 限制 文档 (1e4) 支持
Twitter 推文 美国股票 √ 时间范围 官方 N/A 18,000+ √
StockTwits 推文 美国股票 √ 最新 官方 N/A 160,000+ √
Reddit (wallstreetbets) 帖子 美国股票 × 最新 官方 N/A 9+ √
微博 推文 中国股票 √ 时间范围 官方 Cookies 1,400,000+ √
微博 推文 中国股票 √ 最新 官方 N/A 1,400,000+ √
在 BloomberGPT 中，他们不收集社交媒体数据，但我们认为公众舆论是干扰股票市场的最重要因素之一。
公司公告
平台 数据类型 相关市场 指定公司 范围类型 数据来源 限制 文档数 (1e4) 支持情况
巨潮网 (官方) 文本 中国股票 √ 时间范围 官方 N/A 2,790+ √
美国证监会 (官方) 文本 美国股票 √ 时间范围 官方 N/A 1,440+ √
由于我们从不同的股票市场收集数据，因此我们比Bloomberg GPT有更多的申报文档。
趋势
平台 数据类型 相关市场 数据源 指定公司 范围类型 源类型 限制
谷歌趋势 指数 美国股票 Google Trends √ 日期范围 官方 N/A
百度指数 指数 中国股票 即将推出 - - - -
数据集
数据源 类型 股票 日期 可用性
AShare 新闻 3680 2018-07-01 到 2021-11-30 √
stocknet-dataset 推文 87 2014-01-02 到 2015-12-30 √
CHRNN 推文 38 2017-01-03 到 2017-12-28 √
Ⅲ. 模型
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在数据中心的自然语言处理领域，我们不需要从头开始训练模型。我们只需要调用API和进行轻量级的微调。
左边是一些可能会用到的LLM APIs，中间是我们可能用来进行微调的模型，右边是一些微调方法。
微调：Tensor Layers (LoRA)
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在FinGPT中，我们使用新的金融数据集对预训练的LLM进行微调。高质量的标记数据是许多成功的LLM（包括ChatGPT）的最重要的关键之一。
然而，这些高质量的标记数据通常非常昂贵和耗时，并且我们可能需要金融专家的帮助。
如果我们的目标是使用LLM分析与金融相关的文本数据并帮助量化交易，为什么不让市场为我们做标记呢？
因此，在这里，我们使用每个新闻相关的股票价格变化百分比作为输出标签，我们使用阈值将标签分成三组（积极的，消极的和中立的），并使用它们和新闻情感的标签。
相应地，在提示工程师部分，我们还要求模型选择其中一个正面的，负面的和中性的作为输出，以便我们充分利用预训练信息。
通过使用LoRA，我们可以将可训练参数减少从6.17B到3.67M。
如表格所示，与chatGLM相比，FinGPT可以在多个指标上实现大幅改善。然而，直接将我们的模型用于量化交易可能是不合适的。由于大多数新闻标题都是中性的，LLMs的大多数原始输出都是中性的，因此LLMs在积极和消极的标签上表现不佳，而这些标签可能对于量化交易是有用的。
然而，在微调之后，我们已经见证了在预测积极和消极标签方面的巨大改进。
这也是为什么该模型可以实现积极的交易结果的原因。
2. 微调：强化学习在股价上的应用 (RLSP)
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同样地，我们可以使用股价上的强化学习（RLSP）来替换ChatGPT中使用的人类反馈上的强化学习。
Ⅳ. 应用
智能投顾
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ChatGPT可以像专业人士一样进行投资建议。
在这个例子中，苹果的股价上涨与ChatGPT分析新闻的预测相符。
2. 量化交易
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我们还可以使用新闻、社交媒体推文或者公司公告来构建情感因子，右侧的部分是由Twitter推文和ChatGPT信号产生的交易结果，数据来自于一个称为stocknet-dataset的数据集。
正如您从图片中所看到的，由ChatGPT生成的交易信号非常出色，我们甚至可以仅通过根据Twitter情感因子交易而获得良好的结果。
因此，我们可以通过结合价格因素来获得更好的结果。
3. 低代码开发
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我们可以使用LLMs的帮助来编写代码。
右侧显示了我们如何快速高效地开发我们的因子和其他代码。
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